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  Biografia e vida de Harry Markowitz

(Harry Max Markowitz, Chicago, 1927) EUA economista especializado em análise de investimentos.Recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1990, com Merton Miller e William Sharpe por suas contribuições para a análise de carteiras de investimento e os métodos de Corporate Finance

Markowitz fez o liceu em Chicago, e entrou para a Universidade daquela cidade para realizar um grau.Tudo foi forjado como um economista com professores e Friedman e Savage, que já havia trabalhado em torno dos problemas da seleção de investimento.Markowitz teve a sorte de estar a trabalhar durante os seus estudos no trabalho de investigação da Comissão Cowles e graduou-se em 1950.

Desde então, definido como a principal linha de pesquisa da observação dos investimentos de caráter financeiro, que o levou a publicar os pontos de base da sua argumentação sobre a escolha da carteira óptima em um artigo intitulado "Portfolio Selection".Nesse mesmo ano começou a trabalhar para a RAND Corporacion, onde colaborou no desenvolvimento de modelos de otimização, programação linear e algoritmos

Markowitz recebeu seu doutorado em 1954 e no final da década dos anos cinqüenta, ele publicou seu livro "Seleção do portfólio: diversificação eficiente, o texto que define toda a sua teoria os modelos de investimento em carteiras de ações.Ela desenvolve um modelo de análise, através da qual o investidor otimiza o seu comportamento em um ambiente de incerteza travs maximizacin de rentabilidade e risco minimizacin.Este modelo é utilizado como uma medida de rentabilidade, na esperança do valor presente da carteira de ações como uma medida de risco e sua variância.

Por um lado, a rentabilidade da obtenaa esperanças para o valor futuro de dividendos descontado no momento atual.Além disso, a meda de risco através do co-variações que existem entre todas as acções em carteira.Sob estas condições, de acordo com o modelo de Markowitz, a otimização de carteiras foi realizada a partir da combinação ideal para o investidor entre a esperança eo risco.O conclusinms claro é que o risco de um activo específico não deve ser visto isolado e individual, mas em função da contribuição para o risco total da carteira de cada investidor.

Em 1960, a Corporação RAND Markowitz Dej, mas em 1961 ele foi contratado por uma segunda vez até 1963 para desenvolver uma linguagem de programação chamada SIMSCRIPT, para a otimização econômica com computadores.Depois de deixar RAND foi contratado pelo Instituto Análise consolidada, Inc. até 1968, voltei para a Universidade da Califórnia.

Após a passagem pela Companhia de Gestão de Arbitragem, em 1974, o centro de pesquisa Watson da IBM em Nova York, onde permaneceu até 1983.Um ano antes, em 1982, Bean aceitou o cargo de professor de economia da Universidade Estadual de Nova York.Em 1990 foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia, juntamente com Merton Miller e William Sharpe.Entre suas publicações estão Carteira de seleção: Diversificação eficiente / aporte de capital (1959), A linguagem de programação SIMSCRIPT II com Kiviat P.e R Villanueva.(1968) e da média variância da análise na escolha de mercados de capital de portfólio (1987)

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Conteúdo traduzido automaticamente, consulte a versão original (em espanhol)
  Biografia publicada el 2010-08-06. Até agora recebeu 4207 visitantes
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